Management von Modellrisiken: ein Bearbeitungs- und Prüfungsleitfaden


Obwohl die akute Finanzkrise nun bereits sieben Jahre zurückliegt, hat sie noch heute Auswirkungen auf die Arbeit der Finanzinstitute. Auf externer Basis gilt es nach wie vor, das Vertrauen der Öffentlichkeit zurückzugewinnen, während intern mit neuen Regularien umgegangen werden muss – eingeführt als direkte Konsequenz aus der Krise. Die hohe Anzahl der Neuregelungen stellt Kreditinstitute vor große Herausforderungen. Äußerst brisant dabei: das Feld „Modellrisiko“. Der am vergangenen Freitag veröffentlichte „Bearbeitungs- und Prüfungsleitfaden Management von Modellrisiken“ des Finanz Colloquiums Heidelberg beschäftigt sich mit diesem Thema. GFT Experte Michael Kannemacher beleuchtet dabei Datenmanagement und –transparenz.

buchWie gehen Banken praxisorientiert und zeitgemäß mit bisher kaum beachteten Risiken um? Der Leitfaden gibt Vorgaben und Anregungen und setzt sich kritisch mit den neuen Regelungen auseinander. Diese betreffen beispielsweise die Analyse von möglichen Ungenauigkeiten in den Risikowerten, die Datenhaltung und das Reporting.

Michael Kannemacher, Senior Manager Business Consulting der GFT Technologies AG, war dabei als Autor für das Thema Datenmanagement und -transparenz zuständig. Er geht zum einen auf die Anforderungen an ein fundiertes Datenmanagement und Datenqualitätsmanagement ein und stellt zum anderen einen Ansatz für ein integriertes Datenmodell in Kreditinstituten vor.

„Die komplette inhaltliche Breite des Themas Modellrisiko, so bin ich mir sicher, wird die Finanzbranche die nächsten Jahre begleiten. Beachtet man das SREP-Papier der EBA und auch die Diskussionen zu den von der EZB /EBA veröffentlichten Ergebnissen des AQR und Stresstests, erfolgt hier schon eine Verknüpfung mit dem Feld Modellrisiko. Das Thema Daten, deren Transparenz und Qualität, werden aus meiner Sicht dabei eine entscheidende Rolle spielen. Deutlich wird dies auch allein schon aus BCBS 239, mit dem der Beitrag im Buch auch startet.“
Michael Kannemacher, Senior Manager Business Consulting der GFT Technologies AG

Darüber hinaus greift das Buch neben grundlegenden Anforderungen viele spezielle Szenarien auf, darunter Modellrisiken bei Adressenausfallrisiken, Marktpreisrisiken, Liquiditätsrisiken, operationellen Risiken und in der Risikoaggregation der RTF.

Das Autorenteam des Leitfadens setzte sich zusammen aus Spezialisten des Risikomanagements sowie der Bankensteuerung, Data Warehouse Experten und einem Bundesbank-Prüfer. Die Beiträge sind aus einer steuernden, statt mathematischen Sicht geschrieben und beinhalten neben den genannten theoretischen Grundlagen auch Checklisten für die Praxis im Risikomanagement, Controlling, sowie der Internen Revision und dürfte auch für externe Bankprüfer in der täglichen Arbeit hilfreich sein.

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