Risikominimierung in Echtzeit durch Customer-Scoring-Lösungen mit SAP Hana


Seit Ausbruch der Finanzkrise ist das Thema Risikomanagement für Kreditinstitute existenziell. Banken müssen in immer kürzeren Zeitspannen Informationen an verschiedenste Stakeholder, wie Aufsichtsrat, Vorstand oder Ratingagenturen, liefern. Im Zuge der Ausweitung der bestehenden Bestimmungen wie SolvV, MaRisk und der Einführung neuer Vorgaben wie Basel III, fordern vor allem die Aufsichtsbehörden ein adäquates Risikomanagement.

Für die Praxis bedeutet das: Der Zusammenhang zwischen Chancen und Risiken bei der Kreditvergabe muss analysiert, zusammengefasst und gesteuert werden. Und zwar möglichst ohne Zeitverzögerung. Denn je genauer und schneller diese Prozesse ablaufen, desto effektiver lässt sich das Ausfallrisiko bei der Kreditvergabe minimieren und gleichzeitig das Ausmaß der Risikovorsorge möglichst gering halten.

Customer Scoring in Echtzeit

Mit der Customer-Scoring-Lösung von GFT sind Analyse, Simulation und Validierung von Bonitätsparametern in Realtime möglich. Die auf SAP Hana basierende Technologie gilt als wichtiger Schritt, die Rechenzeit komplexer Simulationen deutlich zu reduzieren. Das steigert nicht nur die Beraterqualität sondern auch die Konformität mit rechtlichen Vorgaben. Erst durch den Einsatz von SAP Hana ist es möglich, größere Datenmengen in Echtzeit zu analysieren sowie eine genauere Vorhersage über die Bonitätsprüfung zu treffen.

Customer Scoring: Fortlaufender fünfstufiger Prozess
Customer Scoring: Fortlaufender fünfstufiger Prozess

Die technische Basis: In-Memory-Computing

Mithilfe des In-Memory-Computing kann man eine große Menge von Daten in Echtzeit verarbeiten, denn statt der Applikationsschicht wird die Datenschicht verwendet. Dabei gilt das Prinzip: Erst rechnen, dann die Daten übergeben. Damit sind „Was-wäre-wenn“-Simulationen interaktiv abbildbar. Die Aggregation von Millionen an Einzelinformationen in Sekunden ist damit, genau wie deren Import und Analyse in Echtzeit, keine Wunschvorstellung, sondern Realität.

Daraus ergeben sich mehrere Vorteile für die Customer-Scoring-Lösungen:

In der Scorecard sind die Parameter für die Rahmenbedingungen festgelegt. Verändert sich einer der Parameter, sind die aktualisierten Ergebnisse sofort abrufbar für den Bankenberater. Dieser kann dadurch sein Portfolio sowie dessen Risikostruktur besser im Auge behalten und aktiv steuern. Mit der Möglichkeit, Parameter in Realtime anzupassen, kann der Prozess der Validierung beschleunigt werden, weil die In-Memory-Lösung eine hohe Geschwindigkeit in der Verarbeitung garantiert. Als Folge der Echtzeitanalyse verbessern sich die Risikooptimierung und die Vorhersaggenauigkeit. Am Ende steht ein fachlich fundiertes Berichtswesen in Echtzeit. Damit haben die Entscheidungsträger ein „Cockpit“, mit dem die wesentlichen Risiko-KPI darstellbar sind.